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Risiko Management im Finanzbereich

mit Microsoft® Excel

1-Tages Kurs:
  • Definition Risiko und Exposure, Arten von (finanziellen) Risiken
  • Analyse des Risikoprofils eines Unternehmens
  • Überblick Wertpapiere, Forex, Rohstoffe, Derivative
  • Hedging & Hedginginstrumente (Futures, Forwards, Swaps, Optionen)
  • Risikokennzahlen (Rendite, Duration, Modified Duration, Convexity, Greeks)
  • Capital Asset Pricing Model, Portfolio Management
  • Efficient Frontier Berechnungen, Synergien
  • Risikoermittlung mit Value-at-Risk
  • Grundlagen von Monte-Carlo Simulationen
  • Grundlagen von historischen Simulationen

 

Kursbeispiel: "Efficient Frontier"

(pdf, 569KB)